Сравнение IAI с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
IAI и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и IYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции IYG по среднегодовой доходности: 17.72% против 13.56% соответственно.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и IYG
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.
Доходность на риск
IAI vs. IYG — Ранг доходности на риск
IAI
IYG
Сравнение IAI c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | IYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.58 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.43 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 1.27 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IAI и IYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и IYG
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью IYG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и IYG
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и IYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -81.84% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -15.90% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -29.62% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -44.32% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -12.96% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -20.83% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.31% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и IYG
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.14% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.44% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 20.88% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.49% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.61% | -0.70% |