Сравнение IAI с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
IAI и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IAI и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 3.19% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и GSIB
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
IAI vs. GSIB — Ранг доходности на риск
IAI
GSIB
Сравнение IAI c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.55 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.70 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.19 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.20 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между IAI и GSIB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и GSIB
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GSIB в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и GSIB
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -17.71% | -57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -14.59% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -8.30% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -2.07% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.28% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и GSIB
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.60% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 13.15% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 20.85% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.41% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.41% | +4.50% |