PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. IAI is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, IAI returned 16.52% vs 42.41% for GSIB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности IAI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

IAI

1 день
-1.71%
1 месяц
1.75%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.73%
1 год
16.52%
3 года*
27.84%
5 лет*
13.43%
10 лет*
18.46%

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и GSIB

2026 (YTD)202520242023
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		0.24%25.80%34.37%3.19%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between IAI and GSIB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between IAI and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и GSIB

Секторы
IAI
GSIB

Финансовые услуги

99.9%
100.0%

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
GSIB
100.0%

Технологии

IAI
0.1%
GSIB

-

Сырьевые материалы

IAI

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

GSIB

-

Энергетика

IAI

-

GSIB

-

Здравоохранение

IAI

-

GSIB

-

Промышленность

IAI

-

GSIB

-

Недвижимость

IAI

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

IAI

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

IAI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.47

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.43

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.07

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

10.80

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.47

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.35

-2.07

Просадки

Сравнение просадок IAI и GSIB

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-17.71%

-57.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-13.90%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.07%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-2.06%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.94%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и GSIB

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 4.48%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.26%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

13.97%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

17.24%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

18.45%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.45%

+4.39%

Сравнение комиссий IAI и GSIB

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и GSIB

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.08%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IAI and GSIB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to IAI (4.48%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 16.52% for IAI. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.08% for IAI.

They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор