PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAI и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 17.72% против 20.79% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

IAI vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.88

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.41

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.13

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

9.91

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.88

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между IAI и GS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и GS

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IAI и GS

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-78.84%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-19.42%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-32.84%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-48.75%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-11.39%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-22.75%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

6.13%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и GS

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

9.60%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

21.73%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

32.15%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

27.69%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

29.71%

-6.80%