Сравнение IAI с GS
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAI returned 18.46%/yr vs 23.44%/yr for GS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IAI и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 18.46% против 23.44% соответственно.
IAI
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 18.46%
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам IAI и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 0.24% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between IAI and GS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.82 |
The correlation between IAI and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. GS — Ранг доходности на риск
IAI
GS
Сравнение IAI c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.93 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 13.17 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.80 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IAI и GS
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -78.84% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -19.42% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -30.90% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -32.84% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -48.75% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.21% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -22.63% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.78% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и GS
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 4.48%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 8.10% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 22.06% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 27.25% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 27.86% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 29.76% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и GS
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.08% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and GS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to IAI (4.48%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор