PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с GARP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAI returned 14.44%/yr vs 18.96%/yr for GARP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности IAI и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.96%.

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%15.31%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between IAI and GARP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.61

The correlation between IAI and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и GARP

Секторы
IAI
GARP

Финансовые услуги

99.9%
7.2%

Технологии

0.1%
55.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

IAI
99.9%
GARP
7.2%

Технологии

IAI
0.1%
GARP
55.2%

Сырьевые материалы

IAI

-

GARP
1.1%

Коммуникационные услуги

IAI

-

GARP
11.9%

Потребительский циклический сектор

IAI

-

GARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

IAI

-

GARP

-

Энергетика

IAI

-

GARP
2.9%

Здравоохранение

IAI

-

GARP
5.3%

Промышленность

IAI

-

GARP
6.6%

Недвижимость

IAI

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

IAI

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

IAI vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.93

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.53

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.65

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

10.37

-7.04

IAI vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и GARP

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-31.34%

-44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-13.69%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-23.73%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-30.61%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.27%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-7.35%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.49%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и GARP

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.98%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.61%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

15.12%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

18.79%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.11%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

23.95%

-1.10%

Сравнение комиссий IAI и GARP

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и GARP

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IAI and GARP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (7.61%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.96% vs 14.44% for IAI. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.96% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.26% for GARP.

IAI is categorized as Financials Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор