PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с FNCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

IAI и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-8.08%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.17%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 17.67% против 12.25% соответственно.

IAI

1 день
2.83%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-6.55%
1 год
18.54%
3 года*
23.20%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.67%

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Сравнение комиссий IAI и FNCL

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

IAI vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.14

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.32

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.26

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

0.79

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между IAI и FNCL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и FNCL

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FNCL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.18%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок IAI и FNCL

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FNCL.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-44.38%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.78%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-25.68%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-44.38%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-11.94%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-6.89%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.92%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и FNCL

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.88%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

11.75%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

20.02%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.34%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.35%

+0.56%