PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с FDIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.37%/yr vs 13.98%/yr for FDIS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности IAI и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции FDIS по среднегодовой доходности: 19.37% против 13.98% соответственно.

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between IAI and FDIS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.66

The correlation between IAI and FDIS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAI и FDIS

Секторы
IAI
FDIS

Финансовые услуги

99.9%
0.1%

Технологии

0.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

96.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
FDIS
0.1%

Технологии

IAI
0.1%
FDIS
1.0%

Сырьевые материалы

IAI

-

FDIS

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

FDIS
0.3%

Потребительский циклический сектор

IAI

-

FDIS
96.7%

Потребительский защитный сектор

IAI

-

FDIS
1.1%

Энергетика

IAI

-

FDIS

-

Здравоохранение

IAI

-

FDIS
0.1%

Промышленность

IAI

-

FDIS
0.9%

Недвижимость

IAI

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

IAI

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

IAI vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.61

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.97

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.72

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

2.24

+1.09

IAI vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и FDIS

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-39.16%

-36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-15.50%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-27.43%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-39.16%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-39.16%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.58%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-7.49%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и FDIS

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 5.98% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.19%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

13.44%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

18.52%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.92%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.32%

+0.53%

Сравнение комиссий IAI и FDIS

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и FDIS

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IAI and FDIS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 13.98% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.73% for FDIS.

IAI is categorized as Financials Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.08% for FDIS.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор