Сравнение IAI с FBDC
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. IAI is passively managed, while FBDC is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IAI и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
IAI
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 18.61%
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAI и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.03% | 6.58% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IAI and FBDC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IAI
FBDC
Сравнение IAI c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.56 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок IAI и FBDC
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -20.60% | -54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -15.10% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -10.16% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.22% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 18.22% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.22% | +4.63% |
Сравнение комиссий IAI и FBDC
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и FBDC
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and FBDC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.05% for IAI.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для IAI и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор