PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с EUFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

IAI и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-8.08%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 17.67% против 11.63% соответственно.

IAI

1 день
2.83%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-6.55%
1 год
18.54%
3 года*
23.20%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.67%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий IAI и EUFN

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.

EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

IAI vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.76

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.74

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

6.10

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между IAI и EUFN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и EUFN

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EUFN в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.18%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IAI и EUFN

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-53.25%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.77%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-35.15%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-53.25%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-10.30%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-14.68%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.22%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и EUFN

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

9.84%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

14.70%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

22.21%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.57%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

24.53%

-1.62%