Сравнение IAI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IAI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 17.72% против 12.81% соответственно.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и DGRO
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IAI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IAI
DGRO
Сравнение IAI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.66 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 6.80 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.73 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IAI и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и DGRO
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и DGRO
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -35.10% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -10.92% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -19.31% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -35.10% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -4.70% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -3.48% | -19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.37% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и DGRO
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.57% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 7.21% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 14.47% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 13.84% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.63% | +6.28% |