PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 17.72% против 12.81% соответственно.


IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IAI и DGRO

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

IAI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.14

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.66

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.48

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

6.80

-3.31

IAI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Корреляция

Корреляция между IAI и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и DGRO

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IAI и DGRO

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-35.10%

-40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-10.92%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-19.31%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-35.10%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-4.70%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-3.48%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.37%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и DGRO

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.57%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

7.21%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

14.47%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

13.84%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

16.63%

+6.28%