Сравнение IAGG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IAGG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.23% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.21% против 28.54% соответственно.
IAGG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.21%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и SOXX
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IAGG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IAGG
SOXX
Сравнение IAGG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.62 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.46 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 16.48 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и SOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и SOXX
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.69% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и SOXX
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -70.21% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -15.77% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -45.75% | +32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | -45.75% | +31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -7.66% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -20.10% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 4.95% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 12.68% | -11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 26.35% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 40.12% | -37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 35.47% | -31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 32.98% | -28.95% |