PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Gold Trust (IAU).

IAGG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.23% против 14.27% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IAGG и IAU

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.90

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.33

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.72

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

9.95

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.90

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.26

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между IAGG и IAU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и IAU

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и IAU

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-45.14%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-19.18%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-20.93%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-21.82%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-11.71%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-15.98%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

5.23%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и IAU

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

10.44%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

24.15%

-22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

27.64%

-25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

17.70%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

15.83%

-11.80%