PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAGG с FTXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAGG returned 1.13%/yr vs 8.33%/yr for FTXH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 7.62%.

IAGG

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.94%
1 год
2.30%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.20%

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAGG и FTXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.02%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%

Correlation

The correlation between IAGG and FTXH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.07

Over the past year, IAGG and FTXH have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

IAGG vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.32

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.40

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

5.32

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

15.35

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FTXH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.32

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IAGG и FTXH

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGGFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-32.11%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-7.47%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-19.51%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-19.51%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.45%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-5.84%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.58%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и FTXH

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.18%, в то время как у First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGGFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

5.38%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

11.96%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

17.14%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

16.34%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

18.43%

-14.38%

Сравнение комиссий IAGG и FTXH

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и FTXH

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FTXH в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.66%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы

IAGG and FTXH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXH has higher volatility (5.38%) compared to IAGG (1.18%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs FTXH's -32.11%.

On 5-year performance, FTXH leads with 8.33% vs 1.13% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 8.33% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.19% for FTXH.

IAGG is categorized as Global Bonds, while FTXH is Health & Biotech Equities. IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAGG и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор