Сравнение IAGG с FTXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).
IAGG и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и FTXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и FTXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 5.20% | 24.15% | 2.98% | -1.41% | 2.55% | 6.14% | 11.73% | 22.13% | -9.51% | 19.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 5.20%.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
FTXH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и FTXH
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.
Доходность на риск
IAGG vs. FTXH — Ранг доходности на риск
IAGG
FTXH
Сравнение IAGG c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.06 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.17 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 7.06 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и FTXH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и FTXH
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FTXH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.22% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и FTXH
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и FTXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -32.11% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -12.74% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -19.51% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.69% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -5.88% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 3.92% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и FTXH
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 6.01% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 11.84% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 21.09% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 16.15% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 18.45% | -14.42% |