PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с CEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).

IAGG и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.61% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DECEMB с BKLN

Сравнение комиссий IAGG и CEMB

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGCEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.79

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.02

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между IAGG и CEMB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и CEMB

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности CEMB в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и CEMB

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и CEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-20.84%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.04%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-20.48%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-20.84%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.20%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.69%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.78%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и CEMB

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.55%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.30%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

4.24%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

5.62%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

6.39%

-2.36%