PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAGG с CEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAGG returned 2.17%/yr vs 3.49%/yr for CEMB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям CEMB по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.49% соответственно.

IAGG

1 день
-0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.30%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.17%

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAGG и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.92%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%

Correlation

The correlation between IAGG and CEMB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.41

Over the past year, IAGG and CEMB have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.LCEMB с BKLN

Доходность на риск

IAGG vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.40

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.61

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.55

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

11.06

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.40

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IAGG и CEMB

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGGCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-20.84%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.88%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-3.85%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-20.48%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-20.84%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.24%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.66%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.66%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и CEMB

iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGGCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.08%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.43%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.06%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

5.63%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

6.30%

-2.25%

Сравнение комиссий IAGG и CEMB

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и CEMB

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.66%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы

IAGG and CEMB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAGG has higher volatility (1.18%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs CEMB's -20.84%.

On 10-year performance, CEMB leads with 3.49% vs 2.17% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEMB has performed better with a 3.49% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.66% for IAGG.

IAGG is categorized as Global Bonds, while CEMB is Corporate Bonds. IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAGG и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор