PortfoliosLab logo
Сравнение CEMB с EMLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEMB и EMLC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CEMB и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.97%
-4.40%
CEMB
EMLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEMB:

1.64

EMLC:

1.03

Коэф-т Сортино

CEMB:

2.21

EMLC:

1.56

Коэф-т Омега

CEMB:

1.35

EMLC:

1.19

Коэф-т Кальмара

CEMB:

1.07

EMLC:

0.38

Коэф-т Мартина

CEMB:

7.79

EMLC:

2.18

Индекс Язвы

CEMB:

0.96%

EMLC:

3.74%

Дневная вол-ть

CEMB:

4.54%

EMLC:

7.91%

Макс. просадка

CEMB:

-20.84%

EMLC:

-32.32%

Текущая просадка

CEMB:

-0.71%

EMLC:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 3.15% против 0.39% соответственно.


CEMB

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.69%

5 лет

3.30%

10 лет

3.15%

EMLC

С начала года

7.17%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.42%

5 лет

2.62%

10 лет

0.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEMB и EMLC

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.


График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEMB: 0.50%
График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEMB и EMLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEMB c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEMB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEMB: 1.64
EMLC: 1.03
Коэффициент Сортино CEMB, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEMB: 2.21
EMLC: 1.56
Коэффициент Омега CEMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEMB: 1.35
EMLC: 1.19
Коэффициент Кальмара CEMB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEMB: 1.07
EMLC: 0.38
Коэффициент Мартина CEMB, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEMB: 7.79
EMLC: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа EMLC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.03
CEMB
EMLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и EMLC

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности EMLC в 5.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.19%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.67%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и EMLC

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71%
-14.31%
CEMB
EMLC

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и EMLC

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 3.19%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
3.45%
CEMB
EMLC