PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

IAGG и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 2.23% против 9.69% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий IAGG и AOA

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.97

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.98

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

8.82

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между IAGG и AOA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и AOA

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и AOA

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-28.38%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-9.62%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-23.62%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-28.38%

+14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-5.18%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.08%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.16%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и AOA

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.28%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

8.34%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

13.87%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

12.92%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

13.51%

-9.48%