PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAGG с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAGG returned 2.20%/yr vs 10.53%/yr for AOA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 2.20% против 10.53% соответственно.

IAGG

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.94%
1 год
2.30%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.20%

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAGG и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.02%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between IAGG and AOA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.11

Over the past year, IAGG and AOA have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

IAGG vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.28

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.22

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.96

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

13.13

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.28

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IAGG и AOA

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGGAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-28.38%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-8.20%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-12.94%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-23.62%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-28.38%

+14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.31%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.05%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.85%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и AOA

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.18%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGGAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.16%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

8.51%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

10.63%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

12.97%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

13.54%

-9.49%

Сравнение комиссий IAGG и AOA

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и AOA

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.66%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы

IAGG and AOA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to IAGG (1.18%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs AOA's -28.38%.

On 10-year performance, AOA leads with 10.53% vs 2.20% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.53% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.

IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.04% for AOA.

IAGG is categorized as Global Bonds, while AOA is Diversified Portfolio. IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAGG и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор