Сравнение IAE с EWT
IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, IAE returned 11.82%/yr vs 19.90%/yr for EWT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAE charges 0.02%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности IAE и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 30.87%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.27%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 11.82% против 19.90% соответственно.
IAE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 52.74%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.82%
EWT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 68.27%
- 6 месяцев
- 72.42%
- 1 год
- 110.37%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 19.90%
Сравнение доходности по годам IAE и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 30.87% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 68.27% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Correlation
The correlation between IAE and EWT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between IAE and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAE vs. EWT — Ранг доходности на риск
IAE
EWT
Сравнение IAE c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 10.56 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 32.40 | -18.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 4.42 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IAE и EWT
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAE | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -64.37% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -10.51% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -25.66% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -38.88% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -38.88% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -19.23% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.42% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и EWT
Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 6.57%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAE | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 10.43% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 20.52% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 25.10% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.59% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 21.60% | -2.19% |
Сравнение комиссий IAE и EWT
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и EWT
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности EWT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.63% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 9.23% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
Часто задаваемые вопросы
IAE and EWT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWT has higher volatility (10.43%) compared to IAE (6.57%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs EWT's -64.37%.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAE и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор