PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAE с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAE и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 30.87%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.27%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 11.82% против 19.90% соответственно.


IAE

1 день
3.16%
1 месяц
14.39%
С начала года
30.87%
6 месяцев
31.14%
1 год
52.74%
3 года*
29.70%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.82%

EWT

1 день
-0.20%
1 месяц
18.24%
С начала года
68.27%
6 месяцев
72.42%
1 год
110.37%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.33%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и EWT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
30.87%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
68.27%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between IAE and EWT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.57

The correlation between IAE and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

iShares MSCI Taiwan ETF

Доходность на риск

IAE vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAE
Ранг доходности на риск IAE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

10.56

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

32.40

-18.98

IAE vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

4.42

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IAE и EWT

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и EWT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAEEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-64.37%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.51%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-25.66%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-38.88%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-38.88%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-19.23%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.42%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и EWT

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 6.57%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAEEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

10.43%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

20.52%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

25.10%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

22.59%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

21.60%

-2.19%

Сравнение комиссий IAE и EWT

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и EWT

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности EWT в 2.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
2.63%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
9.23%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%

Часто задаваемые вопросы


IAE and EWT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.43%) compared to IAE (6.57%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs EWT's -64.37%.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор