Сравнение IAE с DFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и DFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 9.17% против 6.28% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и DFRSX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFRSX в 0.42%.
Доходность на риск
IAE vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
IAE
DFRSX
Сравнение IAE c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.65 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.14 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.00 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 7.17 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IAE и DFRSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и DFRSX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности DFRSX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и DFRSX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и DFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -69.06% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.20% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -30.18% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -46.25% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -12.11% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -17.28% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.95% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и DFRSX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 6.80% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.26% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 18.66% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.17% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.99% | +2.28% |