PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с ASIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAE с ASIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, IAE returned 11.82%/yr vs 8.95%/yr for ASIAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAE charges 0.02%/yr vs 1.45%/yr for ASIAX.

Доходность

Сравнение доходности IAE и ASIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у ASIAX с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции ASIAX по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.95% соответственно.

IAE

1 день
3.16%
1 месяц
14.39%
С начала года
30.87%
6 месяцев
31.14%
1 год
52.74%
3 года*
29.70%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.82%

ASIAX

1 день
1.42%
1 месяц
10.81%
С начала года
20.22%
6 месяцев
22.86%
1 год
43.46%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и ASIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		30.87%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		20.22%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%

Correlation

The correlation between IAE and ASIAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.63

The correlation between IAE and ASIAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с TWNIAE с MASGXIAE с MGSEXIAE с FERIXIAE с DFRSXIAE с INDAX
Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с FEATXASIAX с DFRSX

Доходность на риск

IAE vs. ASIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c ASIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEASIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.79

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.71

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.74

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

14.61

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAE vs. ASIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIAX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и ASIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEASIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IAE и ASIAX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке ASIAX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и ASIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEASIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-63.78%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.73%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-20.36%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-31.71%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-36.32%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-15.10%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.99%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и ASIAX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEASIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.18%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.66%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

15.75%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

15.04%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

15.23%

+4.18%

Сравнение комиссий IAE и ASIAX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASIAX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и ASIAX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности ASIAX в 17.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		17.81%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.23%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%

Часто задаваемые вопросы

IAE and ASIAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAE has higher volatility (6.57%) compared to ASIAX (6.18%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs ASIAX's -63.78%.

ASIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и ASIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор