Сравнение IAE с ETGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. ETGIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и ETGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и ETGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | -16.53% | -2.06% | 17.55% | 20.60% | -19.86% | 25.74% | 17.64% | 10.52% | -12.14% | 44.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у ETGIX с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции ETGIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.44% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
ETGIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и ETGIX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ETGIX в 1.57%.
Доходность на риск
IAE vs. ETGIX — Ранг доходности на риск
IAE
ETGIX
Сравнение IAE c ETGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | ETGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.91 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | -1.21 | +3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.58 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -1.87 | +10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | ETGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.91 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IAE и ETGIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и ETGIX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что меньше доходности ETGIX в 17.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | 17.33% | 14.47% | 4.07% | 4.85% | 21.62% | 8.60% | 0.24% | 2.79% | 1.17% | 3.32% | 0.56% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и ETGIX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки ETGIX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и ETGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | ETGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -73.62% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -22.03% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -29.84% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -42.71% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -25.97% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -26.89% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 6.83% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и ETGIX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | ETGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 6.06% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 9.96% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 14.29% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.03% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.56% | +1.71% |