PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAE с FERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAE и FERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и FERIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I
3.70%37.04%20.95%13.84%-30.60%-14.83%72.97%31.02%-14.87%45.94%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FERIX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям FERIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.96% соответственно.


IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

FERIX

1 день
2.75%
1 месяц
-9.32%
С начала года
3.70%
6 месяцев
4.13%
1 год
36.73%
3 года*
21.92%
5 лет*
2.48%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I

Сравнение комиссий IAE и FERIX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FERIX в 0.94%.


Доходность на риск

IAE vs. FERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FERIX
Ранг доходности на риск FERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c FERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEFERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.87

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.43

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.73

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.72

-0.82

IAE vs. FERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и FERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEFERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между IAE и FERIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и FERIX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, тогда как FERIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.49%6.58%5.30%6.70%0.03%1.29%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IAE и FERIX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке FERIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и FERIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAEFERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-60.82%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.53%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-53.29%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-57.71%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-11.15%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-18.22%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.79%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и FERIX

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAEFERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

10.17%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

14.84%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

20.42%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.58%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

20.72%

-1.45%