Сравнение IAE с MASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и MASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAE имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции MASGX немного впереди с 9.53%.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и MASGX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.
Доходность на риск
IAE vs. MASGX — Ранг доходности на риск
IAE
MASGX
Сравнение IAE c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.70 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.24 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.80 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.12 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IAE и MASGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и MASGX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности MASGX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и MASGX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и MASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -36.34% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.20% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -36.34% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -36.34% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -11.60% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -11.38% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.19% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и MASGX
Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 10.52% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 15.44% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 20.25% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 20.17% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.22% | +1.05% |