Сравнение IAE с MASGX
IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and MASGX (Matthews Asia ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, IAE returned 11.72%/yr vs 13.74%/yr for MASGX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAE charges 0.02%/yr vs 1.24%/yr for MASGX.
Доходность
Сравнение доходности IAE и MASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 29.30%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 54.22%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям MASGX по среднегодовой доходности: 11.72% против 13.74% соответственно.
IAE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.72%
MASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 11.37%
- С начала года
- 54.22%
- 6 месяцев
- 55.12%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам IAE и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 29.30% | 34.63% | 13.44% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 54.22% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Correlation
The correlation between IAE and MASGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between IAE and MASGX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAE vs. MASGX — Ранг доходности на риск
IAE
MASGX
Сравнение IAE c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAE | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.58 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 5.65 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 20.01 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAE и MASGX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и MASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAE | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -36.34% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.20% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -24.94% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -36.34% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -36.34% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -11.19% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.96% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и MASGX
Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 7.99%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAE | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 12.46% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 22.07% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 24.62% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 21.44% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.03% | +0.44% |
Сравнение комиссий IAE и MASGX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и MASGX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности MASGX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 8.63% | 10.71% | 12.29% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 3.62% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAE and MASGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASGX has higher volatility (12.46%) compared to IAE (7.99%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs MASGX's -36.34%.
MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAE и MASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор