PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAE с MASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAE и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и MASGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund
7.87%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAE имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции MASGX немного впереди с 9.53%.


IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

MASGX

1 день
3.03%
1 месяц
-8.96%
С начала года
7.87%
6 месяцев
10.70%
1 год
32.50%
3 года*
11.26%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Matthews Asia ESG Fund

Сравнение комиссий IAE и MASGX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.


Доходность на риск

IAE vs. MASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEMASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.70

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.24

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.80

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

6.12

+2.78

IAE vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASGX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEMASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.33

Корреляция

Корреляция между IAE и MASGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и MASGX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности MASGX в 5.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund
5.18%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAE и MASGX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и MASGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAEMASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-36.34%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.20%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-36.34%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-36.34%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-11.60%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-11.38%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.19%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и MASGX

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAEMASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

10.52%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

15.44%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

20.25%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.17%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.22%

+1.05%