PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с TWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAE с TWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и The Taiwan Fund Inc. (TWN).

IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. TWN управляется Nomura Asset Management.

Доходность

Сравнение доходности IAE и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		22.18%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 9.17% против 24.03% соответственно.

IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

TWN

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
С начала года
22.18%
6 месяцев
32.85%
1 год
119.08%
3 года*
48.10%
5 лет*
27.10%
10 лет*
24.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с IAE:
IAE с IEDAXIAE с IFTIXIAE с ASIAXIAE с DFRSXIAE с ETGIXIAE с FERIXIAE с FPBFX
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXX

Сравнение комиссий IAE и TWN

IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Доходность на риск

IAE vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAETWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

4.58

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

4.92

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

7.12

-4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

33.43

-24.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAE vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAETWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

4.58

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.10

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Корреляция

Корреляция между IAE и TWN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и TWN

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности TWN в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.51%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAE и TWN

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и TWN.

Загрузка...

Показатели просадок

IAETWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-79.52%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-16.51%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-51.72%

+18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-51.72%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-1.23%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-37.57%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.56%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и TWN

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у The Taiwan Fund Inc. (TWN) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAETWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

10.26%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

17.86%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

26.15%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

23.27%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.93%

-2.66%