PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAAAX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAAAX с VB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, IAAAX returned 11.27%/yr vs 12.23%/yr for VB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IAAAX charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAAAX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции IAAAX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.23% соответственно.

IAAAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.36%
С начала года
7.63%
6 месяцев
6.52%
1 год
21.29%
3 года*
18.75%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.27%

VB

1 день
0.80%
1 месяц
2.29%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.23%
1 год
29.94%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.20%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAAAX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		7.63%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.59%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between IAAAX and VB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.90

The correlation between IAAAX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с QQQ
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

IAAAX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAAAXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.81

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.58

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.35

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

12.29

-2.93

IAAAX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и VB

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAAAXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-59.56%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.98%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-25.36%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-28.15%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-42.05%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

0.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-8.42%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и VB

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAAAXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.86%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.21%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.63%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

20.78%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

21.42%

-4.57%

Сравнение комиссий IAAAX и VB

IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и VB

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		6.70%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IAAAX and VB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAAAX has higher volatility (5.25%) compared to VB (4.86%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAAAX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор