Сравнение IAAAX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции IAAAX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 9.92% против 15.78% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и IVW
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
IAAAX vs. IVW — Ранг доходности на риск
IAAAX
IVW
Сравнение IAAAX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.61 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.74 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.75 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и IVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и IVW
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и IVW
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -57.33% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.75% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -32.72% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -32.72% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.07% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -17.72% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.55% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и IVW
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 6.16%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.27% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.67% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 22.28% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 21.12% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 20.54% | -3.75% |