Сравнение IAAAX с IIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и IIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 2.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAAAX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции IIVAX немного отстают с 9.54%.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и IIVAX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Доходность на риск
IAAAX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
IAAAX
IIVAX
Сравнение IAAAX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.70 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и IIVAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и IIVAX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности IIVAX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и IIVAX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и IIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -57.38% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.98% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -23.12% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -44.13% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.10% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -8.38% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.32% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и IIVAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.59% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.09% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 18.44% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.64% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 20.51% | -3.72% |