Сравнение IAAAX с IALAX
IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IAAAX returned 11.27%/yr vs 14.50%/yr for IALAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAAAX charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции IAAAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.50% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.27%
IALAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам IAAAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.63% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -6.51% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between IAAAX and IALAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г. | 0.79 |
The correlation between IAAAX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
IAAAX
IALAX
Сравнение IAAAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAAAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.13 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -0.27 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и IALAX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -69.30% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -29.07% | +19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -32.33% | +14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -69.30% | +40.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -69.30% | +33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -23.61% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -14.86% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 14.38% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 5.25%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 10.93% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 23.54% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 29.92% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 41.89% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 34.81% | -17.96% |
Сравнение комиссий IAAAX и IALAX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и IALAX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 6.70% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IAAAX and IALAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.93%) compared to IAAAX (5.25%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs IALAX's -69.30%.
IAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAAAX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор