Сравнение HZEN с BTCZ
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, HZEN returned -31.10% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | -5.22% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between HZEN and BTCZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.39 |
The correlation between HZEN and BTCZ shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
HZEN
BTCZ
Сравнение HZEN c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.05 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.56 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и BTCZ
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -91.06% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -49.02% | -32.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -79.07% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -73.79% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 21.96% | +37.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и BTCZ
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 21.55%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 21.55% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 69.11% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 88.88% | +47.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 96.39% | +53.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 96.39% | +53.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и BTCZ
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and BTCZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -31.10% for HZEN. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for HZEN.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор