Сравнение HZEN с CBTO
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - HZEN is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -23.85% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between HZEN and CBTO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. CBTO — Ранг доходности на риск
HZEN
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HZEN c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и CBTO
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -21.27% | -77.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -21.15% | -77.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -15.78% | -76.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 11.88% | +124.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 11.88% | +137.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 11.88% | +137.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и CBTO
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and CBTO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for HZEN.
HZEN is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор