Сравнение HZEN с CBTO
HZEN (Grayscale Horizen Trust (ZEN)) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - HZEN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Horizen Reference Rate, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. HZEN is passively managed, while CBTO is actively managed. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HZEN charges 2.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -50.75%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.07%.
HZEN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -23.63%
- 6 месяцев
- -51.91%
- С начала года
- -50.75%
- 1 год
- -48.74%
- 3 года*
- -25.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.18%
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $173.83K | $130.79K | $209.27K | |
| $26.43K | $16.84K | $18.32K |
Сравнение доходности по годам HZEN и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust (ZEN) | -50.75% | -23.85% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
Correlation
The correlation between HZEN and CBTO is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. CBTO — Ранг доходности на риск
HZEN
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HZEN c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (ZEN) (HZEN) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и CBTO
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -21.27% | -77.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.64% | -20.94% | -77.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.11% | -16.14% | -75.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.99% | 11.49% | +123.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | 11.49% | +137.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | 11.49% | +137.39% |
Сравнение комиссий HZEN и CBTO
HZEN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и CBTO
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
HZEN Grayscale Horizen Trust (ZEN) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and CBTO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for HZEN.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for HZEN.
HZEN is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for HZEN and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор