Сравнение HZEN с SBIT
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. HZEN is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, HZEN returned -31.10% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | -37.90% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between HZEN and SBIT is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.38 |
The correlation between HZEN and SBIT shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. SBIT — Ранг доходности на риск
HZEN
SBIT
Сравнение HZEN c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.40 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.42 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и SBIT
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -91.35% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -47.94% | -33.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -78.65% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -68.88% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 21.17% | +37.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и SBIT
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 21.57% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 68.96% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 88.50% | +48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 96.78% | +52.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 96.78% | +52.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и SBIT
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and SBIT have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -31.10% for HZEN. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for HZEN.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор