- Эмитент
- Grayscale
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HZEN
Grayscale Horizen Trust (HZEN) снизился на 39.8% с начала года. Текущая цена акции HZEN — $1.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grayscale Horizen Trust (HZEN) показал доход в -39.75% с начала года и -28.56% за последние 12 месяцев.
Grayscale Horizen Trust
- 1 день
- -10.68%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- -67.10%
- С начала года
- -39.75%
- 1 год
- -28.56%
- 3 года*
- -18.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность HZEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +160.2%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -74.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HZEN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 14 февр. 2024 г. с доходностью +68.2%, в то время как худший день был 21 окт. 2021 г. с доходностью -46.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.48% | -34.00% | -5.39% | -2.31% | 3.28% | -12.70% | -9.07% | -39.75% | |||||
| 2025 | -31.02% | -14.20% | -24.83% | -31.19% | -15.17% | -54.81% | 33.91% | 6.49% | -3.66% | 77.22% | -13.93% | -31.12% | -83.06% |
| 2024 | -7.57% | 160.23% | 83.82% | -43.64% | 51.63% | -36.48% | -6.53% | -28.19% | 38.48% | 19.95% | -9.09% | 8.89% | 164.86% |
| 2023 | 37.25% | 11.94% | -17.16% | -14.29% | -11.00% | 66.67% | 17.02% | -29.67% | 2.39% | -2.00% | 60.54% | 56.78% | 236.36% |
| 2022 | -61.25% | -0.65% | 9.09% | -30.06% | -31.91% | -43.75% | 37.78% | -6.45% | -0.86% | 3.48% | -53.78% | 0.00% | -93.12% |
| 2021 | -74.83% | 36.42% | -22.33% | -73.33% |
Метрики бенчмарка
Grayscale Horizen Trust has an annualized alpha of -2.09%, beta of 1.96, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2021.
- This ETF participated in 244.84% of S&P 500 Index downside but only -6.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.09%
- Бета
- 1.96
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -6.23%
- Участие в снижении
- 244.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HZEN имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.35 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.19 | -10.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grayscale Horizen Trust показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 4 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grayscale Horizen Trust составляет 98.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.73%янв. 2023 г. | 1y 2mo | — | 4y 9moокт. 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| HZEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -56.78% | -41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -9.10% | -72.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | -18.90% | -75.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.33% | -0.49% | -97.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -10.70% | -81.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.80% | 2.09% | +56.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HZEN
Добавьте Grayscale Horizen Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HZEN