Сравнение HZEN с BCDF
HZEN (Grayscale Horizen Trust (ZEN)) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. HZEN is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, HZEN returned -25.78%/yr vs 15.40%/yr for BCDF. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HZEN charges 2.50%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -50.75%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 7.22%.
HZEN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -23.63%
- 6 месяцев
- -51.91%
- С начала года
- -50.75%
- 1 год
- -48.74%
- 3 года*
- -25.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.18%
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $26.43K | $16.84K | $18.32K |
Сравнение доходности по годам HZEN и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust (ZEN) | -50.75% | -83.06% | 164.86% | 236.36% | -56.18% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between HZEN and BCDF is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. BCDF — Ранг доходности на риск
HZEN
BCDF
Сравнение HZEN c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (ZEN) (HZEN) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.33 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.05 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и BCDF
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -27.70% | -71.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -14.02% | -72.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.80% | -14.02% | -81.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.64% | -4.06% | -94.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.11% | -9.74% | -82.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.57% | 4.45% | +57.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и BCDF
Grayscale Horizen Trust (ZEN) (HZEN) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.52% | 2.23% | +23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.83% | 10.84% | +57.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.99% | 14.88% | +120.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | 16.85% | +132.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | 16.85% | +132.03% |
Сравнение комиссий HZEN и BCDF
HZEN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и BCDF
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
HZEN Grayscale Horizen Trust (ZEN) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and BCDF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (25.52%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.81% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 15.40% vs -25.78% for HZEN. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 15.40% return vs -25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for HZEN.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for HZEN.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 2.50% for HZEN and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор