Сравнение HZEN с CEPI
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, HZEN returned -31.10% vs 15.95% for CEPI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | -17.65% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between HZEN and CEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between HZEN and CEPI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. CEPI — Ранг доходности на риск
HZEN
CEPI
Сравнение HZEN c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.71 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.68 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и CEPI
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -29.48% | -69.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -22.47% | -59.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -7.50% | -90.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -8.27% | -83.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 9.54% | +49.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и CEPI
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 7.36% | +19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 22.23% | +53.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 28.01% | +108.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 31.46% | +118.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 31.46% | +118.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и CEPI
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and CEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -31.10% for HZEN. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for HZEN.
They also come from different issuers: Grayscale and REX.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор