Сравнение HZEN с ETHE
HZEN (Grayscale Horizen Trust (ZEN)) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - HZEN tracks the CoinDesk Horizen Reference Rate while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HZEN returned -25.78%/yr vs 11.17%/yr for ETHE. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -50.75%, что значительно ниже, чем у ETHE с доходностью -35.79%.
HZEN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -23.63%
- 6 месяцев
- -51.91%
- С начала года
- -50.75%
- 1 год
- -48.74%
- 3 года*
- -25.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.18%
ETHE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.42M | $26.51M | $33.62M | |
| $26.43K | $16.84K | $18.32K |
Сравнение доходности по годам HZEN и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust (ZEN) | -50.75% | -83.06% | 164.86% | 236.36% | -93.12% | -73.33% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.79% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | -6.77% |
Correlation
The correlation between HZEN and ETHE is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between HZEN and ETHE shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. ETHE — Ранг доходности на риск
HZEN
ETHE
Сравнение HZEN c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (ZEN) (HZEN) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.69 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.02 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и ETHE
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.81%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -96.26% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -68.17% | -18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.80% | -68.17% | -27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.64% | -75.72% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.11% | -72.32% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.57% | 46.13% | +15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и ETHE
Grayscale Horizen Trust (ZEN) (HZEN) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.52% | 11.42% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.83% | 43.45% | +25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.99% | 66.71% | +68.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | 80.89% | +67.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | 189.67% | -40.79% |
Сравнение комиссий HZEN и ETHE
И HZEN, и ETHE имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и ETHE
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.55% |
HZEN Grayscale Horizen Trust (ZEN) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and ETHE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (25.52%) compared to ETHE (11.42%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.81% vs ETHE's -96.26%.
On 3-year performance, ETHE leads with 11.17% vs -25.78% for HZEN. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 11.17% return vs -25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HZEN and ETHE have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for HZEN.
HZEN tracks CoinDesk Horizen Reference Rate, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index.
HZEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор