Сравнение HZEN с EZET
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. HZEN is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, HZEN returned -31.10% vs -44.75% for EZET. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HZEN показывает доходность -38.07%, а EZET немного выше – -36.90%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | -11.71% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between HZEN and EZET is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. EZET — Ранг доходности на риск
HZEN
EZET
Сравнение HZEN c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.66 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.03 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и EZET
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -67.89% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -67.89% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -61.32% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -34.63% | -57.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 43.55% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и EZET
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 14.48% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 47.33% | +28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 68.45% | +68.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 71.90% | +77.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 71.90% | +77.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и EZET
Ни HZEN, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HZEN and EZET have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to EZET (14.48%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, HZEN leads with -31.10% vs -44.75% for EZET. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HZEN has performed better with a -31.10% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HZEN and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton.
HZEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор