Сравнение HZEN с EZET
HZEN (Grayscale Horizen Trust (ZEN)) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - HZEN tracks the CoinDesk Horizen Reference Rate while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HZEN returned -48.74% vs -46.50% for EZET. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HZEN charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -50.75%, что значительно ниже, чем у EZET с доходностью -35.57%.
HZEN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -23.63%
- 6 месяцев
- -51.91%
- С начала года
- -50.75%
- 1 год
- -48.74%
- 3 года*
- -25.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.18%
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $437.89K | $471.65K | $645.82K | |
| $26.43K | $16.84K | $18.32K |
Сравнение доходности по годам HZEN и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust (ZEN) | -50.75% | -83.06% | -11.71% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between HZEN and EZET is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. EZET — Ранг доходности на риск
HZEN
EZET
Сравнение HZEN c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (ZEN) (HZEN) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.69 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.02 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и EZET
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -67.89% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -67.89% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.64% | -60.51% | -38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.11% | -35.35% | -56.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.57% | 45.85% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и EZET
Grayscale Horizen Trust (ZEN) (HZEN) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.52% | 11.28% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.83% | 43.50% | +25.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.99% | 66.80% | +68.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | 71.13% | +77.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | 71.13% | +77.75% |
Сравнение комиссий HZEN и EZET
HZEN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и EZET
Ни HZEN, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HZEN and EZET have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (25.52%) compared to EZET (11.28%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.81% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -46.50% vs -48.74% for HZEN. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -46.50% return vs -48.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for HZEN.
HZEN and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HZEN tracks CoinDesk Horizen Reference Rate, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for HZEN and 0.19% for EZET.
HZEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор