Сравнение HYZD с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
HYZD и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYZD и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | 9.85% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и THY
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
HYZD vs. THY — Ранг доходности на риск
HYZD
THY
Сравнение HYZD c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.83 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.49 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 8.98 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.39 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и THY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и THY
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и THY
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -8.56% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -1.60% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -8.56% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.90% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.68% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.62% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и THY
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.62% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.96% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 3.18% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 4.52% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 4.51% | +4.17% |