Сравнение HYZD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HYZD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYZD или VOO.
Основные характеристики
| HYZD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 12.76% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 27.53 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 12.33% |
| Макс. просадка | -25.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYZD и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и VOO
С начала года, HYZD показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и VOO
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYZD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и VOO
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.09% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.14% | 5.51% | 5.58% | 4.95% | 5.07% | 4.38% | 3.82% | 0.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и VOO
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.