PortfoliosLab logo
Сравнение HYZD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYZD и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYZD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.26%
273.73%
HYZD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYZD:

0.96

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HYZD:

1.46

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HYZD:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYZD:

1.02

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HYZD:

5.26

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HYZD:

1.13%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HYZD:

6.20%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HYZD:

-25.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HYZD:

-1.85%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.48% против 12.12% соответственно.


HYZD

С начала года

0.14%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.61%

5 лет

7.74%

10 лет

4.48%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYZD и VOO

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYZD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYZD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYZD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYZD: 0.96
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HYZD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYZD: 1.46
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HYZD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYZD: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HYZD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYZD: 1.02
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HYZD, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYZD: 5.26
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.54
HYZD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и VOO

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
6.34%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и VOO

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.85%
-9.90%
HYZD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
13.96%
HYZD
VOO