Сравнение HYZD с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
HYZD и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -1.06% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.79%.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и QGRW
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
HYZD vs. QGRW — Ранг доходности на риск
HYZD
QGRW
Сравнение HYZD c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.40 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 5.28 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.31 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и QGRW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и QGRW
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и QGRW
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -24.40% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -15.44% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -10.67% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.34% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.18% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 7.75% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 13.95% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 24.18% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 21.22% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 21.22% | -12.54% |