Сравнение HYZD с PCHI
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and PCHI (Polen High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYZD is passively managed, while PCHI is actively managed. Over the past year, HYZD returned 7.17% vs 4.05% for PCHI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.56%/yr for PCHI.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и PCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у PCHI с доходностью 1.23%.
HYZD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 5.44%
PCHI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и PCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 3.34% | 6.60% |
PCHI Polen High Income ETF | 1.23% | 5.19% |
Correlation
The correlation between HYZD and PCHI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. PCHI — Ранг доходности на риск
HYZD
PCHI
Сравнение HYZD c PCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Polen High Income ETF (PCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYZD | PCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.63 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 3.66 | +12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYZD и PCHI
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки PCHI в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и PCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | PCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -6.41% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -6.41% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.83% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.11% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и PCHI
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 0.58%, в то время как у Polen High Income ETF (PCHI) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | PCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 9.31% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 9.74% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 10.10% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 9.50% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 9.50% | -0.98% |
Сравнение комиссий HYZD и PCHI
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PCHI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и PCHI
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PCHI в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.03% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and PCHI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (9.31%) compared to HYZD (0.58%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs PCHI's -6.41%.
On 1-year performance, HYZD leads with 7.17% vs 4.05% for PCHI. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.17% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 5.87% for HYZD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Polen Capital. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.56% for PCHI.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и PCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор