PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYZD с PCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYZD и PCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Polen High Income ETF (PCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у PCHI с доходностью 1.23%.


HYZD

1 день
0.05%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.66%
С начала года
3.34%
1 год
7.17%
3 года*
8.67%
5 лет*
6.26%
10 лет*
5.44%

PCHI

1 день
0.14%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.23%
1 год
4.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и PCHI


Correlation

The correlation between HYZD and PCHI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Polen High Income ETF

Доходность на риск

HYZD vs. PCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c PCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Polen High Income ETF (PCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYZDPCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.63

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

3.66

+12.59

HYZD vs. PCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PCHI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и PCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYZD и PCHI

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки PCHI в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и PCHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYZDPCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-6.41%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-6.41%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.21%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.83%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.11%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и PCHI

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 0.58%, в то время как у Polen High Income ETF (PCHI) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYZDPCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

9.31%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

9.74%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

10.10%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

9.50%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

9.50%

-0.98%

Сравнение комиссий HYZD и PCHI

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PCHI в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и PCHI

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PCHI в 8.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
PCHI
Polen High Income ETF
8.03%5.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYZD and PCHI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCHI has higher volatility (9.31%) compared to HYZD (0.58%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs PCHI's -6.41%.

On 1-year performance, HYZD leads with 7.17% vs 4.05% for PCHI. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.17% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.

PCHI has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 5.87% for HYZD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Polen Capital. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.56% for PCHI.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и PCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор