PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYZD с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYZD и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
0.17%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%2.53%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


HYZD

1 день
1.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.80%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий HYZD и IBHE

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

HYZD vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYZDIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.90

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.09

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.96

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

5.38

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

49.80

-39.35

HYZD vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYZDIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.90

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между HYZD и IBHE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и IBHE

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
6.04%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и IBHE

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYZDIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-26.91%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-0.69%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-8.51%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.45%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.08%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и IBHE

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYZDIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.00%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

0.49%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

1.33%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

4.90%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

11.67%

-2.99%