Сравнение HYZD с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
HYZD и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и HYLB
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
HYZD vs. HYLB — Ранг доходности на риск
HYZD
HYLB
Сравнение HYZD c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.97 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.92 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.01 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и HYLB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и HYLB
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и HYLB
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -22.91% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -3.88% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -15.54% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.02% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.47% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и HYLB
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.22% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.83% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 5.49% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 7.45% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 8.24% | +0.44% |