PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. HYZD is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, HYZD returned 9.46%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-2.35%1.09%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between HYZD and GDMN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.13

The correlation between HYZD and GDMN shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYZD и GDMN

Секторы
HYZD
GDMN

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYZD
100.0%
GDMN

-

Сырьевые материалы

HYZD

-

GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

HYZD

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

GDMN

-

Финансовые услуги

HYZD

-

GDMN

-

Здравоохранение

HYZD

-

GDMN

-

Промышленность

HYZD

-

GDMN

-

Недвижимость

HYZD

-

GDMN

-

Технологии

HYZD

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

HYZD

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

HYZD vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.33

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.73

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.09

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

4.88

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.33

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HYZD и GDMN

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-52.82%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-39.03%

+37.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-39.03%

+33.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.69%

+35.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-18.90%

+16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

16.66%

-16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.00%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

18.05%

-17.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

51.78%

-49.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

61.34%

-58.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

47.58%

-40.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

47.58%

-39.01%

Сравнение комиссий HYZD и GDMN

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и GDMN

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and GDMN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 9.46% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 2.76% for GDMN.

HYZD is categorized as High Yield Bonds, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.45% for GDMN.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор