Сравнение HYZD с GDMN
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. HYZD is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, HYZD returned 9.33%/yr vs 53.36%/yr for GDMN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -21.74%.
HYZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 5.71%
GDMN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -22.46%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -27.72%
- 1 год
- 48.92%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.65% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 0.79% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -21.74% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between HYZD and GDMN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. GDMN — Ранг доходности на риск
HYZD
GDMN
Сравнение HYZD c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYZD | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 0.99 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 2.52 | +13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYZD и GDMN
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -52.82% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -49.72% | +47.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -49.72% | +43.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -48.62% | +48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -19.19% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 19.48% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.12%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.75%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 22.75% | -21.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 55.39% | -52.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 64.36% | -61.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 48.30% | -41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 48.30% | -39.76% |
Сравнение комиссий HYZD и GDMN
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и GDMN
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности GDMN в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.45% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.91% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and GDMN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (22.75%) compared to HYZD (1.12%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 53.36% vs 9.33% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 53.36% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
HYZD has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.45% for GDMN.
HYZD is categorized as High Yield Bonds, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.45% for GDMN.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор