Сравнение HYZD с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности HYZD и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.80% против 7.56% соответственно.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и FAGIX
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
HYZD vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
HYZD
FAGIX
Сравнение HYZD c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.84 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.33 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 13.92 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и FAGIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и FAGIX
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и FAGIX
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -37.97% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -4.41% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -15.42% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | -28.45% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.22% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -7.01% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.06% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и FAGIX
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.86% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 4.70% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 7.05% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 6.49% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 7.79% | +0.89% |