PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

HYZD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.17%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 5.80% против 1.66% соответственно.

HYZD

1 день
1.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.80%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий HYZD и AGG

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HYZD vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.32

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.76

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

4.89

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.93

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.04

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между HYZD и AGG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и AGG

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.04%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и AGG

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-18.43%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-2.52%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-17.82%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-18.43%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.30%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.71%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.91%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и AGG

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.63% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.55%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

4.37%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.07%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

5.39%

+3.29%