Сравнение HYSD с WXET
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - HYSD is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, HYSD returned 5.96% vs 16.30% for WXET. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.
HYSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 2.33% | 7.74% | -0.52% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between HYSD and WXET is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. WXET — Ранг доходности на риск
HYSD
WXET
Сравнение HYSD c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 0.53 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | 0.97 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD и WXET
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -48.31% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -30.76% | +29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -20.90% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -30.74% | +30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 16.78% | -16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и WXET
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 0.56%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 18.12% | -17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 42.61% | -40.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 50.06% | -47.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 49.10% | -45.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 49.10% | -45.65% |
Сравнение комиссий HYSD и WXET
HYSD берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и WXET
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности WXET в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.82% | 5.60% | 1.82% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and WXET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to HYSD (0.56%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs 5.96% for HYSD. On fees, HYSD is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HYSD has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYSD is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
HYSD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 1.58% for WXET.
HYSD is categorized as High Yield Bonds, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Columbia and Teucrium. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.95% for WXET.
HYSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор