Сравнение HYSD с WXET
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - HYSD is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, HYSD returned 6.12% vs -15.09% for WXET. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.80% | 7.74% | -0.32% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between HYSD and WXET is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. WXET — Ранг доходности на риск
HYSD
WXET
Сравнение HYSD c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.43 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | -0.64 | +18.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.30 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | -0.39 | +2.12 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и WXET
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -48.31% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -35.64% | +34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -38.32% | +38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -30.52% | +30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 23.46% | -23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и WXET
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 0.97%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 21.79% | -20.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 39.68% | -37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 50.14% | -47.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 48.52% | -45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 48.52% | -45.00% |
Сравнение комиссий HYSD и WXET
HYSD берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и WXET
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности WXET в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and WXET have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to HYSD (0.97%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, HYSD leads with 6.12% vs -15.09% for WXET. On fees, HYSD is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HYSD has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSD has performed better with a 6.12% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYSD is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
HYSD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 2.11% for WXET.
HYSD is categorized as High Yield Bonds, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Columbia and Teucrium. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.95% for WXET.
HYSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор