Сравнение HYSD с WEAT
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - HYSD is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. HYSD is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, HYSD returned 6.12% vs -2.52% for WEAT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HYSD charges 0.44%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 12.52%.
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
Сравнение доходности по годам HYSD и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.80% | 7.74% | 0.97% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | -6.41% |
Correlation
The correlation between HYSD and WEAT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. WEAT — Ранг доходности на риск
HYSD
WEAT
Сравнение HYSD c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.14 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | -0.22 | +18.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.11 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | -0.41 | +2.14 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и WEAT
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -84.32% | +81.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -17.85% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -82.27% | +82.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -63.13% | +62.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 11.32% | -10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и WEAT
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 0.97%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 9.88% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 18.06% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 22.64% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 30.50% | -26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 26.80% | -23.28% |
Сравнение комиссий HYSD и WEAT
HYSD берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и WEAT
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and WEAT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (9.88%) compared to HYSD (0.97%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, HYSD leads with 6.12% vs -2.52% for WEAT. On fees, HYSD is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HYSD has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSD has performed better with a 6.12% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYSD is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
HYSD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.00% for WEAT.
HYSD is categorized as High Yield Bonds, while WEAT is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Columbia and Teucrium. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 1.91% for WEAT.
HYSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор