PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с USHY

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а USHY пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 11.15% у USHY. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HYSD взимает 0.44% в год против 0.15% у USHY.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSD показывает доходность 1.33%, а USHY немного выше – 1.36%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.35%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.15%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и USHY

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.36%8.81%1.20%

Корреляция

Корреляция между HYSD и USHY составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.89

Корреляция между HYSD и USHY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJRHYSD с FSYDHYSD с IBHDHYSD с IBHE
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

HYSD vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.79

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

4.34

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.60

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

4.95

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

22.49

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.79

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.58

+1.20

Просадки

Сравнение просадок HYSD и USHY

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-22.44%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.43%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.71%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.53%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и USHY

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.04%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.88%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

4.06%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

7.34%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

8.31%

-4.76%

Сравнение комиссий HYSD и USHY

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и USHY

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности USHY в 6.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.85%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%