Сравнение PHYD с HYBL
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.62% | 7.78% | 9.12% | 8.83% |
Correlation
The correlation between PHYD and HYBL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between PHYD and HYBL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. HYBL — Ранг доходности на риск
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYBL
Сравнение PHYD c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и HYBL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и HYBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.52% | — |
Сравнение комиссий PHYD и HYBL
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и HYBL
PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.07% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and HYBL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 7.07% for HYBL.
They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.70% for HYBL.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор