PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с HYBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с HYBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).

PHYD и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и HYBL

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.93%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

SPDR Blackstone High Income ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYHPHYD с PPEM
Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY

Сравнение комиссий PHYD и HYBL

PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -

Доходность на риск

PHYD vs. HYBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDHYBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.37

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.03

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.82

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

7.99

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. HYBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBL равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDHYBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.17

+0.50

Корреляция

Корреляция между PHYD и HYBL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и HYBL

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности HYBL в 7.25%

TTM2025202420232022
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%0.00%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и HYBL

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и HYBL.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDHYBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-8.46%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.54%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.49%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-1.40%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.81%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и HYBL

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDHYBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.43%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.16%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

4.65%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

4.64%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.64%

+0.01%