PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с SPHY

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а SPHY пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 11.16% у SPHY. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HYSD взимает 0.44% в год против 0.10% у SPHY.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSD показывает доходность 1.33%, а SPHY немного выше – 1.35%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.26%
1 месяц
2.16%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.05%
1 год
11.16%
3 года*
8.92%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и SPHY

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.35%8.59%1.38%

Корреляция

Корреляция между HYSD и SPHY составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.88

Корреляция между HYSD и SPHY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJQHYSD с BSJRHYSD с ESHYHYSD с FSYD
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Доходность на риск

HYSD vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.80

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

4.40

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

4.99

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

23.00

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.80

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.64

+1.14

Просадки

Сравнение просадок HYSD и SPHY

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-21.97%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.41%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.31%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.52%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и SPHY

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.10%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.90%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

4.04%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

7.16%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

7.97%

-4.42%

Сравнение комиссий HYSD и SPHY

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и SPHY

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности SPHY в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%