PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с THYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

PHYD и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и THYF

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYHPHYD с PPEM
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий PHYD и THYF

PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -

Доходность на риск

PHYD vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.18

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.72

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.73

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

7.85

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа THYF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.43

+0.24

Корреляция

Корреляция между PHYD и THYF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и THYF

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности THYF в 7.19%

TTM2025202420232022
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и THYF

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-5.24%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.85%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.36%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.84%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.89%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и THYF

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеют волатильность 1.91% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.62%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

5.51%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

5.90%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.90%

-1.25%