Сравнение PHYD с THYF
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 2.32% | 7.77% | 8.51% | 6.94% |
Correlation
The correlation between PHYD and THYF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between PHYD and THYF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. THYF — Ранг доходности на риск
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THYF
Сравнение PHYD c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и THYF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и THYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.75% | — |
Сравнение комиссий PHYD и THYF
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и THYF
PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.93% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and THYF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.93% for THYF.
They also come from different issuers: Putnam and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.56% for THYF.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор