Сравнение PHYD с PPIE
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PHYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Putnam, while PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.72%/yr vs 18.34%/yr for PPIE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for PPIE.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и PPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у PPIE с доходностью 8.31%.
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и PPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | 7.67% | 9.74% |
Correlation
The correlation between PHYD and PPIE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between PHYD and PPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. PPIE — Ранг доходности на риск
PHYD
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHYD c PPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | PPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.66 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 6.12 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и PPIE
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -13.55% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -12.00% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -13.55% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.75% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.50% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 3.24% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и PPIE
Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.00% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 12.30% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 15.22% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 14.78% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 14.78% | -10.20% |
Сравнение комиссий PHYD и PPIE
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и PPIE
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как PPIE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and PPIE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPIE has higher volatility (3.00%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs PPIE's -13.55%.
On 3-year performance, PPIE leads with 18.34% vs 8.72% for PHYD. On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPIE has performed better with a 18.34% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 8.52% for PHYD.
PHYD is categorized as High Yield Bonds, while PPIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.49% for PPIE.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и PPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор